Смешайте молоко и рис в толстостенной кастрюле. Выскоблите семена ванили из стручка, добавьте стручок в молоко. Доведите смесь до кипения, уменьшите огонь до среднего и готовьте до мягкости на слабом огне, помешивая, около 25 минут. Вмешайте сахар, ром и апельсиновую цедру. Вытащите ванильный стручок. Готовьте до загущения смеси, 5-10 минут.
Разложите рис по порционным креманкам. Накройте креманки и поставьте в холодильник до полного охлаждения, на 5 часов. Подавайте с апельсиновыми дольками в качестве украшения.